FINMA-genehmigtes Solvenzmodell, konzernweit produktiv.

Zur Bewertung der Gruppensolvenz musste der Versicherer nicht nur jede Rechtseinheit einzeln betrachten, sondern auch ihre gegenseitigen Abhängigkeiten. Beteiligungen, interne Rückversicherung und Garantien verbinden ihre Bilanzen. Ein Verlust oder Ausfall kann dadurch Eigenkapital und Solvenz mehrerer Rechtseinheiten zugleich verändern.

Das bereits bestehende Gruppenrisikomodell umfasst separate Risikomodelle, etwa für Marktbewegungen, Naturkatastrophen sowie Risiken aus dem Lebens- und Nichtlebensversicherungsgeschäft. Jedes dieser Modelle liefert eine Verteilung möglicher Auswirkungen. Das Gruppenrisikomodell aggregiert diese zu einer gemeinsamen Verteilung für alle Rechtseinheiten. Aus ihr werden die Bilanzszenarien vor Ansteckung gezogen.

Diese Ausgangsverteilung diente dem im Projekt entwickelten Ansteckungsmodell als Eingabe. Es bewertet die konzerninternen Positionen in jedem Szenario neu und wiederholt die Berechnung bis zu einem konsistenten Fixpunkt. So entsteht für jede Rechtseinheit eine Ergebnisverteilung einschliesslich der konzerninternen Folgewirkungen.

Der rechenintensive Kern des Ansteckungsmodells wurde als parallelisierte C++-Implementierung umgesetzt und direkt in den bestehenden R-basierten Prozess des Gruppenrisikomodells integriert. Dadurch liessen sich die konzerninternen Folgewirkungen über die gesamte Szenarioverteilung reproduzierbar berechnen. Die FINMA genehmigte das Ansteckungsmodell; es ist produktiv und wird konzernweit eingesetzt.